ICT trading คืออะไร? วิธีบริหารความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ ICT

คู่มือที่ครอบคลุมในการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ Inner Circle Trader ในการซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขาย ICT คืออะไร?

หลักการพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การซื้อขาย ICT

กลยุทธ์ ICT เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับการพัฒนาโดย Michael J. Huddleston แนวทางที่ซับซ้อนในการเทรดฟอเร็กซ์ซึ่งจำลองพฤติกรรมของผู้เล่นสถาบันขนาดใหญ่ (สถาบันต่าง ๆ) ในตลาด ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้โดยการทำความเข้าใจและเลียนแบบกลยุทธ์ที่สถาบันต่าง ๆ ใช้ วิธีนี้ถูกสร้างขึ้นจากความเข้าใจเชิงลึก เกี่ยวกับโครงสร้างตลาด (market structure), การไหลของคำสั่งซื้อ (order flow), และการเคลื่อนไหวของราคา (price action)

องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การซื้อขาย ICT

กลยุทธ์ด้าน ICT ประกอบไปด้วยองค์ประกอบจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต่อการระบุการตั้งค่าคำสั่งซื้อขายที่มีศักยภาพและการคาดการณ์พฤติกรรมของตลาด สิ่งเหล่านี้รวมกันจะแสดงให้เห็นกรอบการทำงานของเทรดเดอร์ รวมถึงบล็อกคำสั่ง (order blocks), ช่องว่างราคาที่สมเหตุสมผล (fair value gaps), กลุ่มสภาพคล่อง (liquidity pools) และอื่น ๆ อีกมาก

ภาพรวมสั้น ๆ ของกลยุทธ์การซื้อขายและความสำคัญ

บทนำสู่กลยุทธ์การซื้อขาย ICT

กลยุทธ์การซื้อขาย นี้มีฟังก์ชันที่สำคัญ โดยมอบระบบให้กับเทรดเดอร์เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย กลยุทธ์การซื้อขาย ICT มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องการวิเคราะห์โดยละเอียด ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถท่องไปในตลาดการเงินที่ซับซ้อนได้ เทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์นี้จะได้เปรียบเหนือคู่แข่งเป็นอย่างมาก

ทำความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การซื้อขาย ICT

กลยุทธ์การซื้อขาย ICT ประกอบด้วยแนวคิดสำคัญหลายประการ ได้แก่ โครงสร้างตลาด (market structure), จุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม (optimal trade entry points) และความสำคัญของช่วงเวลาการซื้อขายต่าง ๆ การทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการประยุกต์ใช้วิธีการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาปรับปรุงความสามารถของเทรดเดอร์ในการทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดและเข้าใจถึงรากฐานของการเคลื่อนไหวเหล่านั้น

คำอธิบายโดยละเอียดของส่วนประกอบที่สำคัญ

ช่องว่างราคาที่สมเหตุสมผล (Fair value gap)

Fair value gap (FVG) หรือที่เรียกว่า ความไม่สมดุล (imbalance) เป็นแนวคิดที่มีความสำคัญต่อกลยุทธ์การซื้อขาย ICT มันหมายถึงช่องว่างราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลในการซื้อหรือการขาย ซึ่งมักนำไปสู่การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของราคาออกไปจากมูลค่าที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว ช่องว่างเหล่านี้จะถูกเติมเต็มเมื่อตลาดแสวงหาความสมดุล โดยให้จุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้แก่เทรดเดอร์

โดยทั่วไปแล้ว FVG จะแสดงเป็นรูปแบบแท่งเทียนสามแท่งบนกราฟราคา ในกรณีที่เป็นขาขึ้น:

• ไส้เทียนด้านบนสุดของแท่งเทียนแท่งแรกจะไม่เชื่อมต่อกับไส้เทียนด้านล่างของแท่งเทียนแท่งที่สาม

• ช่องว่าง (บนแท่งเทียนแท่งที่สอง) ที่สร้างขึ้นจากไส้เทียนของแท่งเทียนแท่งแรกและแท่งที่สามจะถูกเรียกว่าช่องว่างราคาที่สมเหตุสมผล (fair value gaps)

ในกรณีที่เป็นขาลง รูปแบบจะกลับกัน โดยไส้เทียนด้านล่างของแท่งเทียนแท่งแรกจะไม่เชื่อมต่อกับไส้เทียนด้านบนของแท่งเทียนแท่งที่สาม

ตลาดพยายามที่จะเติมเต็มโซนความไม่สมดุลนี้ (FGV) โดยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดราคา การมองเห็นช่องว่างเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาราคาที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนจุดเข้าและจุดออกได้

หากต้องการเปิดสถานะ Short ให้รอให้ราคากวาดกลุ่มสภาพคล่องที่ใกล้ที่สุด แล้วกลับตัวโดยทิ้ง FVG ไว้ข้างหลัง ดังที่แสดงในกราฟด้านบน

จุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสมและช่วงราคาที่สมดุล

จุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม (Optimal trade entry) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของกลยุทธ์ ICT แนวคิดนี้จะเกี่ยวข้องกับการระบุช่วงราคาที่สมดุล ซึ่งเป็นโซนที่ตลาดจะกลับไปทดสอบอีกครั้งก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้มเดิม

ระดับเหล่านี้มีความสำคัญในแง่ที่ว่ามันมีความสำคัญต่อผู้เข้าร่วมระดับสถาบัน ตัวอย่างเช่น ราคาดีดตัวที่ระดับที่กำหนดบ่งบอกว่าได้มีการส่งคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากหรือมีการตัดขาดทุนเป็นจำนวนมาก ราคามักจะกลับไปหาจุดที่มันดีดตัว ซึ่งทำให้จุดเหล่านั้นเป็นจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม

อีกวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม (OTE) จะอิงจากข้อเท็จจริงที่ว่าในช่วงแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์จะเลือกเทรด long ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะมองหาการปรับฐานในแนวโน้มขาขึ้นที่ลึกมากพอที่จะเสนออัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่ไม่ลึกเกินไปจนทำลายแนวโน้ม การปรับฐานเหล่านี้ มักจะถูกเรียกว่า OTEs โดยทั่วไปจะสอดคล้องกับความไม่สมดุล บล็อกคำสั่ง หรือการย้อนกลับที่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 0.618 ซึ่งจะรับประกันจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสมโดยใช้ประโยชน์จากการดึงกลับ (pullback) ตามธรรมชาติและรักษาพลังของแนวโน้มไว้

ในการระบุโซนช่วงราคาที่สมดุล (BPR) คุณจะต้องระบุช่องว่างราคาที่สมเหตุสมผลในฝั่งขายของราคา และอีกหนึ่งช่องว่างในฝั่งซื้อ (หรือตรงกันข้ามในสถานการณ์กลับกัน)

ช่องว่างราคาที่สมเหตุสมผลเหล่านี้จะถูกวางเรียงกันในแนวนอน

ตอนนี้ให้ค้นหาและระบุพื้นที่ราคาที่ช่องว่างราคาที่สมเหตุสมผลทั้งสองทับซ้อนกัน

ในกรณีเช่นนี้ ระดับ Fibo 0.702 จะช่วยให้คุณเปิดคำสั่งซื้อขายด้วยอัตราความเสี่ยง/กำไรที่ดีกว่า

ในตัวอย่างข้างต้น คุณจะเห็นว่าราคาพลิกกลับลงอย่างไรเมื่อถึงโซน BPR ที่ระดับ Fibonacci 0.702

บล็อกคำสั่ง (Order blocks)

บล็อกคำสั่งซื้อคือโซนอุปทานและอุปสงค์ที่ผู้เข้าร่วมตลาดสถาบันและเทรดเดอร์รายย่อยวางคำสั่งซื้อขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากคำสั่งซื้อในจำนวนมหาศาลสามารถทำให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรุนแรง มันจึงถูกแบ่งออกเป็นบล็อกคำสั่งซื้อที่เล็กลงและดำเนินการตามคำสั่งโต้ตอบเพื่อสะสมสภาพคล่อง ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สถาบันสามารถส่งคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ

OB ขาลงมักจะมีลักษณะคล้ายกับแท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนที่จะปรับตัวลง หรือในสถานการณ์ตรงกันข้ามก็คือแท่งเทียนขาลงก่อนที่จะปรับตัวขึ้น

ในการระบุบล็อกคำสั่งซื้อ กรอบเวลาใหญ่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรวมไว้ในกราฟ ตัวอย่างเช่น การบล็อกคำสั่งรายวัน (OB) มีความสำคัญมากกว่า OB ราย 4 ชั่วโมงมาก โดยทั่วไปแล้วบล็อกคำสั่งในกรอบเวลาที่สูงกว่าจะมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งกว่าและมักจะย้อนกลับไปหาจุดที่เกิด price action และเชื่อถือได้มากกว่าในการตัดสินใจซื้อขาย

Kill Zones

Kill zones จะแสดงช่วงเวลาเฉพาะในแต่ละวันที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะแสดงบางการเคลื่อนไหวที่สามารถคาดเดาได้เป็นพิเศษ ช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึง ช่วงเวลาตลาดเอเชีย, ช่วงเวลาเปิดตลาดลอนดอน และช่วงเวลาเปิดตลาดนิวยอร์ก

ช่วงเวลาตลาดเอเชีย

ช่วงเวลาตลาดเอเชียจะเริ่มตั้งแต่เวลา 03:00 น. ถึง 12:00 น. (GMT+3) เป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงมากในกลยุทธ์ ICT เนื่องจากมันมักจะแสดงถึงช่วเวลาที่ตลาดมีการสะสมราคา ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการซื้อขายที่มีศักยภาพในช่วงเวลาตลาดลอนดอนและนิวยอร์กที่มีความผันผวนมากกว่า

ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น คุณสามารถใช้ ช่วงเวลาตลาดเอเชีย ตามหลักการ ICT เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหลังช่วงเวลาตลาด โดยทั่วไปแล้วการสะสมราคาที่แน่นหนาภายในช่วงเวลาตลาดเอเชียมักจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งตลาดมีแนวโน้มที่จะกวาดสภาพคล่องออกไปไม่ว่าจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วงนี้ก็ตาม การกวาดสภาพคล่องดังกล่าวทำให้เทรดเดอร์รายย่อยติดกับดักในการซื้อขายในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะหลังจากนั้นราคามักจะกลับตัว

โมเมนตัมในช่วงเวลาเปิดตลาดลอนดอน

ช่วงเวลาเปิดตลาดลอนดอนเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน kill zone ในช่วงเวลาเปิดตลาดลอนดอนตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. (GMT +3) ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงิน EUR และ GBP ซึ่งอาจมอบโอกาสในการทำกำไรได้แบบเน้น ๆ

ช่วงเวลาตลาดลอนดอนมีศักยภาพสูงสุดต่อการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่สำคัญ หากแนวโน้มรายวันเป็นขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้ช่วงเวลาตลาดนี้ในการระบุจุดต่ำสุดและสูงสุดของวันซื้อขายได้ โดยทั่วไปแล้ว จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของวันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตลาดลอนดอน ทำให้มันเป็นช่วงเวลาสำคัญในส่งคำสั่งซื้อขายตามแนวโน้มรายวันโดยรวม

ปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาตลาดนิวยอร์ก

Kill zone ในช่วงเวลาตลาดนิวยอร์กจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 16.00 น. GMT ในฤดูหนาว และตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 15:00 น. GMT ในช่วงฤดูร้อนถือเป็นเวลาที่สำคัญสำหรับสกุลเงินที่คู่กับ USD และตลาดเกือบทั้งหมด ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นจุดทับซ้อนกันของช่วงเวลาตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ซึ่งส่งผลให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันของเทรดเดอร์จากทั้งสองทวีป

ในช่วงเวลานี้ เทรดเดอร์จะมองหาแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรือกลับตัวตามที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตลาดลอนดอนและช่วงเวลาตลาดเอเชีย

ความเสี่ยงและข้อจำกัดของกลยุทธ์การซื้อขาย ICT

• เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการนำกลยุทธ์ ICT ไปใช้ เทรดเดอร์จะต้องรอจนกว่าการตั้งค่า (setup) จะชัดเจนและปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

• ความซับซ้อนของกลยุทธ์ ICT ต้องใช้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา กลุ่มสภาพคล่อง และพฤติกรรมของผู้เล่นสถาบัน

• ความสำเร็จของกลยุทธ์ ICT จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเทรดเดอร์ในการตีความสัญญาณตลาดและส่งคำสั่งซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ แม้ว่าคุณจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกลยุทธ์ แต่การตีความที่ผิดพลาดหรือส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่มึคุณภาพก็อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้

ข้อเสียหรือความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ ICT

หนึ่งในความยุ่งยากหลัก ๆ ของกลยุทธ์ ICT คือความซับซ้อน กลยุทธ์นี้จะครอบคลุมหลากหลายแนวคิดและต้องมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของตลาด นอกจากนี้ กลยุทธ์นี้อาจไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์จำกัดหรือมีเวลามากพอที่จะเรียนรู้กลยุทธ์นี้

เคล็ดลับในการลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรให้ได้สูงสุด

เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มผลผลกำไรให้ได้สูงสุดจากกลยุทธ์การซื้อขาย ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การระบุการตั้งค่าในกรอบเวลาที่สูงกว่าและเล็กกว่าอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญ แล้วค่อยซื้อขายไปตามแนวโน้ม การปรับแนวทางให้สอดคล้องกับแนวโน้มจะเพิ่มโอกาสของคำสั่งซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือคุณต้องแน่ใจว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณนั้นสมดุลกับผลกำไรเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่ดี ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ที่มีอัตราผลกำไรที่ 50% และอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:2 สามารถรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแนวทางการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแนวคิดเรื่องนักลงทุนรายใหญ่ (smart money) ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จ แต่เป็นหลักการที่ต้องอาศัยการทดสอบย้อนหลังอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลังถือเป็นสิ่งสำคัญในการตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงได้ และช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณให้ดีขึ้นได้ การรู้จักแนวทางของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการที่ได้รับการทดสอบแล้ว ไม่ใช่สมมติฐานเชิงทฤษฎี จะช่วยให้คุณสงบใจลงได้

สรุป

การสำรวจกลยุทธ์การซื้อขาย ICT จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญและรากฐานของการเคลื่อนไหวของตลาด โดยการมุ่งความสนใจไปที่ช่องว่างราคาที่สมเหตุสมผล จุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม และพลวัตของช่วงเวลาตลาดต่าง ๆ เทรดเดอร์จะสามารถปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและพฤติกรรมของเทรดเดอร์สถาบันได้ แม้ว่ากลยุทธ์จะซับซ้อนและมีความเสี่ยง แต่การศึกษาและการฝึกฝนอย่างเหมาะสมอาจช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้

คำถามที่พบบ่อย

ICT เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีหรือไม่?

รูปแบบการซื้อขาย ICT ประสบความสำเร็จอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์จำนวนมาก เนื่องจากมันมีวิธีการวิเคราะห์ตลาดแบบมีโครงสร้าง รูปแบบนี้จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาด กระแสคำสั่งซื้อของสถาบัน และระดับสำคัญของราคา อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่มันมีความซับซ้อน มันจึงไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน โดยเฉพาะมือใหม่ที่อาจพบว่ามันล้นสมองในตอนแรก

กลยุทธ์ ICT Silver Bullet คืออะไร?

กลยุทธ์ ICT Silver Bullet เป็นแนวทางการซื้อขายรายวันที่มุ่งเน้นไปที่การจับการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญในกรอบเวลาสั้น ๆ มันเกี่ยวข้องกับการระบุจุดสภาพคล่องที่สำคัญและการซื้อขายในช่วงเวลาเฉพาะของวันในตอนที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะแสดงการเคลื่อนไหวที่คาดเดาได้มากขึ้น กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว และได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในสภาวะตลาดที่มีสภาพคล่องสูง

โครงสร้างตลาด ICT คืออะไร?

โครงสร้างตลาด ICT เป็นกรอบการทำงานที่ใช้ในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางโดยรวมและพฤติกรรมของตลาด มันเกี่ยวข้องกับการระบุขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การสะสม การปั่น และการแจกจ่าย รวมไปถึงการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด สามารถบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยการทำลายระดับราคาที่สำคัญ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณถึงโอกาสทางในการซื้อขายที่มีศักยภาพ การทำความเข้าใจโครงสร้างของตลาดเป็นสิ่งสำคัญต่อการนำกลยุทธ์การซื้อขาย ICT ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การซื้อขาย ICT คืออะไร?

กลยุทธ์ ICT (Inner Circle Trader) จะครอบคลุมเทคนิคและหลักการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายโดยใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมและยุทธวิธีของเทรดเดอร์สถาบัน มันเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจโครงสร้างตลาด ICT กระแสคำสั่งซื้อ และช่วงเวลาตลาดที่สำคัญ